Господа, всех приветствую в блоге. В сегодняшнем посте решил затронуть тему отложенных и, так называемых, "виртуальных" ордеров. Рассматривать эту тему собираюсь на основе советника по стратегии "Внутренний бар".
Расскажу немного о стратегии. Заключается она в поиске сигнала, основанного на двух последовательных барах, причём второй должен оказаться полностью внутри первого. Если такое происходит, это воспринимается как консолидация цены для "контрольного выстрела" вверх или вниз. Чтобы покрыть оба варианта, выставляются отложенные ордера типа Buy Stop и Sell Stop - по границам теней свечи - контейнера, т.е. первой свечи внутри которой полностью оказалась вторая.
Но при работе с отложенными ордерами есть один нюанс. Существует ограничение на дистанцию, на которой должны выставляться от текущей рыночной цены отложенные ордера. И эта дистанция не должна быть меньше, чем величина STOPLEVEL. Ознакомиться с тем, сколько пунктов он составляет на каждом конкретном символе можно в спецификации контракта. Пример приведён на скриншоте.
Однако, если работать строго по системе, то расстояние от рыночной цены до границ тени предыдущего бара может составлять меньше пунктов, чем STOPLEVEL. А это значит, что иногда мы не сможем выставить отложенный ордер там, где он должен располагаться. Вот тут-то нам на помощь и приходит виртуальный ордер.
На самом деле виртуальные ордера - это и не ордера вовсе, в прямом смысле слова. Это лишь запомненная советником ценовая метка, по которой необходимо отправить на сервер рыночный ордер. Как только рыночная цена достигла или превысила рассчитанную цену виртуального ордера, в этот момент открывается рыночная сделка.
У этого метода есть и очевидные плюсы и минусы. Поговорим о плюсах. Во-первых, виртуальный ордер никак не отображается в стакане, потому что его на самом деле и нет. Это означает, что ни брокер, ни другие участники торгов не узнают заранее о Вашей заявке. И только когда будет достигнута рассчитанная цена, ордер откроется. Во-вторых, - использование виртуального ордера позволяет избежать ограничения STOPLEVEL, которое не позволяет открываться слишком близко к рынку. Теперь недостатки. Без них тоже не обошлось. Поскольку виртуальный ордер на самом деле ордером не является и заранее не отправляется на торговый сервер, то гарантии его исполнения нет. Всё зависит от того, будет ли в нужный момент соединение у Вашего терминала с торговым сервером. Вполне возможно, оно отвалится и когда в рынке будет достигнута цена исполнения виртуального ордера, Ваш терминал не сможет открыть сделку. Ну и конечно никто не застрахован от того, что торговый запрос купить / продать по рынку отработает идеально и не будет реквот.
Как видите, у виртуальных ордеров есть и достоинства и недостатки. Но в любом случае лучше иметь ввиду, что есть возможность их использования и уже самому ориентироваться целесообразно это будет или нет.
Что касается советника по стратегии "Внутренний бар", то в нём во избежание невозможности выставить отложенный ордер, происходит проверка дистанции от рыночной цены до цены размещения отложенного ордера и если STOPLEVEL нарушен, открывается виртуальный ордер, в противном случае, когда это возможно, устанавливается реальный отложенный ордер.
Комментариев нет :
Отправить комментарий